FXのコイントス手法

前回、FXは資金管理と誰でも持っている「あれ」だけで勝つことができてしまうという話をすると約束いたしました。そのお約束通り、今回は「コイントス手法」と呼ばれる手法を紹介します。それによって、、資金管理がいかに重要かということを理解していただければ幸いです。



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コイントス手法とは


コイントス手法では、ファンダメンタル分析もテクニカル分析も一切しません。買うか売るかをコイントスで決めるという、ただただ偶然に任せる手法です。

たとえば500円玉を適当に放ると、500という数字が書いてある面か、桐の花が描かれた面が出ますね。そして、500が出たら買い、桐の花が出たら売りと決めて、その通りに取引するわけです。あるいはサイコロを振って、奇数目が出れば買い、偶数目が出れば売りとしてもかまいません。

この場合、コインやサイコロが「買い」と出るか「売り」と出るかは、確率50%ずつです。ですから、コインやサイコロの指示通りにエントリーすれば、勝率も50%です。

ここで資金管理の出番


さて、コイントス手法で利確と損切りの幅が同じ(1:1)なら、確実に資金は減ります。なぜなら、スプレッド(取引手数料のようなもの)の分が差し引かれるからです。

では、損切りが1に対して利確が3の比率ならどうでしょうか。そうすると、よっぽどスプレッドが広いときに取引しない限り、じわじわと利益が積み重なることが分るでしょう。

シミュレーション


例を挙げましょう。まず、1回の取引で「利益:損失=3:1」と決めます。
いろいろ調べましたが、コイントス手法ではこの損益比率(リスクリワードレシオ)が最も効率いいようです。損益に対する利益の割合が低いとなかなか資金が増えませんし、利益の割合をあまり高くしすぎると、そこに到達する前に反転してしまう場面(後述)が増えてしまいます。

たとえば1回ごとの損切りを300円に設定したら、利確は3倍の900円です。勝率50%なら、2回の取引ごとに差し引き600円の利益が見込めます。もし100回取引したら、600×100÷2=3万円の利益になるということです。スプレッドが1回あたり30円かかったとしても(100回の取引で3千円)、差し引き2万7千円の利益です。


指値と逆指値を設定すると便利


通常のエントリーでは、ロット数だけ設定して注文を入れますが、エントリー後に「指値」(さしね)と「逆指値」を設定することもできます。エントリーする時に指値や逆指値を設定することもできますが、一旦エントリーしてからあとで追加設定する方が正確ですし楽です。
指値とは利確するときのレートで、逆指値は損切りするときのレートです。そのレートに達したら、自動的に決済されます。

コイントス手法に限りませんが、指値と逆指値を設定すると、エントリー後にずっとチャートを監視していなくても自動的に決済されますから大変楽です。


注意点


途中で損切りや利確の幅を変えてはいけない


前回の投稿では、資金総額に対する割合(たとえば1%)で損切り幅(いくら含み損が出たら損切りするか)を決めるという話をしました。そのやり方の場合、取引のたびに利益や損失が出て資金総額が上下しますから、毎回損切り幅も変わります。

ただ、コイントス手法は確率と平均を使った手法ですから、ある程度の数の取引が必要です。実際にコインやサイコロを振ってみると分りますが、「買い」と「売り」が交互に出続けることはありません。「買い」が10回連続で出るなどということもあり得ます。しかし、数百回、数千回繰り返して平均すれば、「買い」と「売り」が50%ずつになります。

ですから、たとえば最初に1千回取引するというふうに決めて、その間は勝ちが続こうが負けが続こうが、損切り幅(と利確幅)を変えないでやり続けることが必要です。そして、一通り1千回の取引が完了してから、改めて損切り幅(と利確幅)を変更します。

実際は勝率50%にならない


しかし、たとえ多くの取引を行なったとしても、実際の勝率は50%になりません。

エントリーした直後に限って言えば、その後レートが上がるか下がるかコイントスで当たる確率は50%です。ただ、たとえ利益が出る方向に動いたとしても、その後利確ポイントに到達する前に反転して損切りになってしまうこともあります。もちろん、損失が出る方向に動いて、損切りポイントに到達する前に反転して利確することもありますが、いかんせん利確幅の方が損切り幅よりも3倍も広いので、利確する前に反転して損切りに引っかかる確率の方が、その逆よりも多いのです。

その対策としては、エントリーの際のロット数を増やして(すなわち、投入する資金を増やして)、エントリーから利確や損切りに至るまでの幅を狭くすることです。

たとえば、0.1ロットでエントリーしたときに利確されるまで50pips動く必要があるとします。もし10倍の1ロットでエントリーしたら、同額の利益を上げるためには、10分の1の5pips動くだけでいいことになります。

ロット数を上げても完全に勝率50%にはなりませんが、それにより近づけることはできます。

ただ、あまりロット数を上げすぎると、エントリーした直後に損切りや利確になってしまい、スキャルピング禁止の証券会社では規約違反と見なされる恐れがあります。また、あまり利確幅や損切り幅が狭いと、指値や逆指値を設定できないこともあります。

そこで、最初は過去のチャートの値動きを見たり、デモ口座で実践してみたりして、自分が取引する通貨ペアや取引時間で最適なロット数を導き出すといいでしょう。
値動きの大きい通貨ペア(しかもスプレッドができるだけ小さいもの)を選択し、値動きの大きい時間帯にエントリーすることも大切です。


私が使っている無料EAについては、こちらの記事で解説しています。



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